判断基金风险大小,主要有以下几个指标:
1.平均回报:这个不用我解释大家都知道,有年均、季均、月均,当然是越大越好.
2.标准差:标准差是表现基金的增长率的波动情况,也是是平均涨跌幅度的变化。当然是越小越平稳.
3.夏普比例:夏普比例是综合了收益和风险的系数,基本上是收益比风险。越大越好,也就是高收益低风险。
4.阿尔法:阿尔法是代表基金多大程度上跑赢大盘。当然是越大越好.
5.贝塔:贝塔也是相对于大盘的波动情况,如果是一个指数基金,那就是1。比1大,说明比大盘波动还要大,比1小,说明比大盘波动小.
6.R平方:R平方代表和大盘的相关性,如果是1,表示和大盘完全相关.
简单说,回报和阿尔法是收益,大的好。标准差和贝塔是波动,越小越平稳。夏普指数是两个的综合,在收益或者风险相同时,越大越好。
1.平均回报:这个不用我解释大家都知道,有年均、季均、月均,当然是越大越好.
2.标准差:标准差是表现基金的增长率的波动情况,也是是平均涨跌幅度的变化。当然是越小越平稳.
3.夏普比例:夏普比例是综合了收益和风险的系数,基本上是收益比风险。越大越好,也就是高收益低风险。
4.阿尔法:阿尔法是代表基金多大程度上跑赢大盘。当然是越大越好.
5.贝塔:贝塔也是相对于大盘的波动情况,如果是一个指数基金,那就是1。比1大,说明比大盘波动还要大,比1小,说明比大盘波动小.
6.R平方:R平方代表和大盘的相关性,如果是1,表示和大盘完全相关.
简单说,回报和阿尔法是收益,大的好。标准差和贝塔是波动,越小越平稳。夏普指数是两个的综合,在收益或者风险相同时,越大越好。