股指期货即将上市，为了让广大的投资者熟悉了解股指期货的交易特点和规则，期货公司在金融期货风险控制、交易、开发、服务等方面提供一个提前演练的机会。因此，好多公司推出了股指期货的仿真模拟交易。其中影响较大的有交通银行和上海中期举办的“财富98”股指期货大赛和上海期货同业协会主办的“钻石杯”股指期货大赛。具统计两赛的报名参赛的人数都达到了近7000人，中金所和各会员也做了在各种情况下的测试及对应措施，而上海中期举办的“财富98”股指期货大赛是收费的，所以参与者在参赛的态度上是认真的，要优于其它比赛，从而由“财富98”股指期货大赛所的的数据的可比性、相关性在很大程度上是更具有权威性的。
由于我做的是客服工作，为了以后提供更好的服务，加深和了解对实际操作的体验，我自己也报名参加了“财富98”股指期货的仿真模拟交易的比赛，在比赛中资金从起初的100万到最后500多万，名次也基本保持在排行榜内的靠前位置。在比赛的过程中得到了一些心得和体会，下面就此把自己的体会与大家作一分享、交流。
1.股指期货具有股票和期货的双重特性，其价格的波动特征表现出了多种股票此起彼落、相互影响的复杂性，也表现出了期货市场的高资金杠杆的放大效应。
下面举例来说明——有一个参与仿真交易的投资者，他也有10年的投资经验，在资本市场有着好的成绩，自认为可以保持一个良好的心态去
面对市场的跌宕起伏，他从2006年11月2日买入0612合约开始到2007年1月19日，权益为767.04万元，但在1月22日买入后经历了盘中的减仓后收盘时亏了近400万，大约为总资金的52%。
大赛的第一名的权益是1.42亿，为起初资金的140倍。
2.股指期货合约的价差、幅度和价位之间的变化，具有随着价格的上涨逐渐扩大的趋势。
最初，近月合约比现货沪深300指数高50点左右，各和约之间也约为50—80点，交易中每0.1个价位都有资金在争夺，每日的幅度也在20—40点，偶而的试单在瞬间会将价格推高或打压100多点。
中期，近月与现货的价差扩大到100—150点，极少会回到100点以下，各合约间的价差通常为100点左右，幅度也扩大到50—120点，价格也变为点数间的争夺。
巅峰时期，近月与现货的价差扩大到120—300点，各合约个和约之间也约为200--300点，极端时更大，例如：1月0日0701合约与0703合约的价差为600点波动的幅度也扩大到100--600点。买1和买2之间也出现了价格空隙，买卖价位挂单手数也大为减少。
后期，以1月22日为界随着走势的回落，各方面均有所缩小。
3.股指期货具有引领现货价格的作用，即价格的发现功能。
从仿真比赛开始到结束分为两个阶段，以1月22日为界。
在第一阶段上涨时股指合约涨幅大于沪深300指数，上涨的时间提前300指数30秒到1分钟；而回调时则落后与300指数1-3分钟，通常在300指数见高回落一段后，股指才跟随而下快速到位。第二阶段，300指数跳高开盘创了新高当日上涨了66。53点，而股指一反常态，盘中欲涨无力以长阴收市，下跌了170点震幅448点。
4.仿真交易虽为虚拟资金，但同样反映了投资者的心理变化，技术分析在股指市场同样适用。
由于仿真交易是虚拟资金，所以在操作中与实盘很自然的就有一些差异，这是由操作者心理的变化造成的，其表现为二个方面：一是认真按照计划严谨、认真的操作，每一笔交易都分析其得失，总结经验并在下一次操作中不断改进，虚拟资金使其压力减小，资金的盈亏不会过多的牵动情绪，心理较平和，在做出决策是能平和对应，操作水平能正常的发挥；二是因操作的是虚拟资金，所以思想松懈，盈时兴奋亏时沮丧，交易只是交易，模拟也只是模拟，只是熟悉了一下交易规则，软件的使用方法，起不到更进一步的作用，缺少了严谨和慎重。
这些和实盘所表现的心理是一致的，所以说，技术分析在股指市场同样适用！
5.顺应趋势交易，发现方向不对要及时止损，不要贪小失大。
我开始时结合现货市场沪深300指数的表现，对未来的走势作了判断后一直是逢底做多或突破后跟进，有了较大的盈利后就平仓，所以不管股指如何涨跌，账户的资金一直在或多或少的增长，偶因进场时机不宜，也能以较少的损失出局，不伤筋骨。可仅有的几次逆市操作就让我失去了排名前列的机会。前几次是小亏出局，另一次是在调整中做空，在近月达到目标有了很大的盈利平仓后，发现时间还早，看到远月的跌幅不够还应有20多点，（12月8日1818进.1800平）就满仓进场，在将要平仓时突然断线，第2天也无法登陆，股指呢是大涨160点，账面从300多万亏到了160万左右，比例为50%多，第3日回落平仓后，只剩200万，后又因急于扩大盈利反而缩水到180万，后总结教训稳步前进最后大到500多万。
6.不能满仓操作，弊大于利。不想暴利，追求持续稳定的盈利。
例子1：我在操作时一般为半仓，机会来时加到最多70%，所以偶有亏损，下次马上就可赚回，资金一直在稳定的增长，在上一条讲到的30手满仓亏后，只能下20手来做，这也接近满仓，这就造成了心态不稳，困难加大。所以总结教训，再次以10手，半仓起步做起。大家可以看到我排名的下降是在一定时期盈利幅度小，并不是亏损造成的，这也符合不想暴利，追求持续稳定的盈利的前提。（http://www.caifu98.com/article/top200/index.html）
例子2：在第一条所提到的投资者，现实中的例子等。
7.要时时自省，提醒自己不要忘记胜利后所隐藏的风险。
例子1：11月14日到12月5日，从1455-1811上涨了358点，6日下跌94点。
例子2：12月8日的下跌紧跟的是11日的160暴涨；对应股的指180点的上涨。
例子3：1月4日的上涨100点后80点的回落。对应的股指308暴跌。
例子4：1月8日到10日上涨220后130点的回落，对应股指519点的暴跌。
例子5：2月17日下跌139点，对应股指626点的暴跌。
例子6：1月22日在上涨95点，对应股指448点的暴跌。
以上所举例子不论那一个碰上了都会元气大伤,我没有受到伤害就是在不能确信时平仓了结，保护了资金的安全。
由于我做的是客服工作，为了以后提供更好的服务，加深和了解对实际操作的体验，我自己也报名参加了“财富98”股指期货的仿真模拟交易的比赛，在比赛中资金从起初的100万到最后500多万，名次也基本保持在排行榜内的靠前位置。在比赛的过程中得到了一些心得和体会，下面就此把自己的体会与大家作一分享、交流。
1.股指期货具有股票和期货的双重特性，其价格的波动特征表现出了多种股票此起彼落、相互影响的复杂性，也表现出了期货市场的高资金杠杆的放大效应。
下面举例来说明——有一个参与仿真交易的投资者，他也有10年的投资经验，在资本市场有着好的成绩，自认为可以保持一个良好的心态去
面对市场的跌宕起伏，他从2006年11月2日买入0612合约开始到2007年1月19日，权益为767.04万元，但在1月22日买入后经历了盘中的减仓后收盘时亏了近400万，大约为总资金的52%。
大赛的第一名的权益是1.42亿，为起初资金的140倍。
2.股指期货合约的价差、幅度和价位之间的变化，具有随着价格的上涨逐渐扩大的趋势。
最初，近月合约比现货沪深300指数高50点左右，各和约之间也约为50—80点，交易中每0.1个价位都有资金在争夺，每日的幅度也在20—40点，偶而的试单在瞬间会将价格推高或打压100多点。
中期，近月与现货的价差扩大到100—150点，极少会回到100点以下，各合约间的价差通常为100点左右，幅度也扩大到50—120点，价格也变为点数间的争夺。
巅峰时期，近月与现货的价差扩大到120—300点，各合约个和约之间也约为200--300点，极端时更大，例如：1月0日0701合约与0703合约的价差为600点波动的幅度也扩大到100--600点。买1和买2之间也出现了价格空隙，买卖价位挂单手数也大为减少。
后期，以1月22日为界随着走势的回落，各方面均有所缩小。
3.股指期货具有引领现货价格的作用，即价格的发现功能。
从仿真比赛开始到结束分为两个阶段，以1月22日为界。
在第一阶段上涨时股指合约涨幅大于沪深300指数，上涨的时间提前300指数30秒到1分钟；而回调时则落后与300指数1-3分钟，通常在300指数见高回落一段后，股指才跟随而下快速到位。第二阶段，300指数跳高开盘创了新高当日上涨了66。53点，而股指一反常态，盘中欲涨无力以长阴收市，下跌了170点震幅448点。
4.仿真交易虽为虚拟资金，但同样反映了投资者的心理变化，技术分析在股指市场同样适用。
由于仿真交易是虚拟资金，所以在操作中与实盘很自然的就有一些差异，这是由操作者心理的变化造成的，其表现为二个方面：一是认真按照计划严谨、认真的操作，每一笔交易都分析其得失，总结经验并在下一次操作中不断改进，虚拟资金使其压力减小，资金的盈亏不会过多的牵动情绪，心理较平和，在做出决策是能平和对应，操作水平能正常的发挥；二是因操作的是虚拟资金，所以思想松懈，盈时兴奋亏时沮丧，交易只是交易，模拟也只是模拟，只是熟悉了一下交易规则，软件的使用方法，起不到更进一步的作用，缺少了严谨和慎重。
这些和实盘所表现的心理是一致的，所以说，技术分析在股指市场同样适用！
5.顺应趋势交易，发现方向不对要及时止损，不要贪小失大。
我开始时结合现货市场沪深300指数的表现，对未来的走势作了判断后一直是逢底做多或突破后跟进，有了较大的盈利后就平仓，所以不管股指如何涨跌，账户的资金一直在或多或少的增长，偶因进场时机不宜，也能以较少的损失出局，不伤筋骨。可仅有的几次逆市操作就让我失去了排名前列的机会。前几次是小亏出局，另一次是在调整中做空，在近月达到目标有了很大的盈利平仓后，发现时间还早，看到远月的跌幅不够还应有20多点，（12月8日1818进.1800平）就满仓进场，在将要平仓时突然断线，第2天也无法登陆，股指呢是大涨160点，账面从300多万亏到了160万左右，比例为50%多，第3日回落平仓后，只剩200万，后又因急于扩大盈利反而缩水到180万，后总结教训稳步前进最后大到500多万。
6.不能满仓操作，弊大于利。不想暴利，追求持续稳定的盈利。
例子1：我在操作时一般为半仓，机会来时加到最多70%，所以偶有亏损，下次马上就可赚回，资金一直在稳定的增长，在上一条讲到的30手满仓亏后，只能下20手来做，这也接近满仓，这就造成了心态不稳，困难加大。所以总结教训，再次以10手，半仓起步做起。大家可以看到我排名的下降是在一定时期盈利幅度小，并不是亏损造成的，这也符合不想暴利，追求持续稳定的盈利的前提。（http://www.caifu98.com/article/top200/index.html）
例子2：在第一条所提到的投资者，现实中的例子等。
7.要时时自省，提醒自己不要忘记胜利后所隐藏的风险。
例子1：11月14日到12月5日，从1455-1811上涨了358点，6日下跌94点。
例子2：12月8日的下跌紧跟的是11日的160暴涨；对应股的指180点的上涨。
例子3：1月4日的上涨100点后80点的回落。对应的股指308暴跌。
例子4：1月8日到10日上涨220后130点的回落，对应股指519点的暴跌。
例子5：2月17日下跌139点，对应股指626点的暴跌。
例子6：1月22日在上涨95点，对应股指448点的暴跌。
以上所举例子不论那一个碰上了都会元气大伤,我没有受到伤害就是在不能确信时平仓了结，保护了资金的安全。