陈紫茹:紫茹教你用API原油库存来预测EIA原油库存
导读:今夜EIA来袭!金十独家重磅数据教你用API原油库存来预测EIA原油库存,周三凌晨公布的API原油库存录得增加235.1万桶,EIA又将何去何从?几张图向你揭示美原油库存背后的投资规律。
北京时间5月25日凌晨04:30,美国石油协会(API)公布了上周美国原油库存,数据显示,截至5月27日当周,美国原油库存录得增加235.1万桶至5.392亿桶,分析师预计减少272万桶,前值为减少514万桶;库欣原油库存减少103.6万桶。数据公布后,油价短线上涨。每周公布一次的API原油库存和EIA原油库存是原油投资离不开的两个重要数据,其中EIA原油库存更是与油价直接挂钩,并直接影响通胀和成品油价格,其重要程度在投资者中热度直升。
API原油库存是美国石油协会(API)每周二发布美国原油、汽油和蒸馏油库存的原油库存水平,该数据显示现在有多少石油库存和产品,因此可以了解供应将持续多久。该数据按照产品和地区反映美国石油需求,同时监控美国原油生产和原油进口及成品油。API原油库存公布时间为北京时间每周三凌晨04:30(冬令时为5:30)。
EIA原油库存数据是由美国能源信息署(EIA)每周三定期发布,其公布时间为每周三晚间22:30(冬令时23:30,目前美国已执行夏令时)。该数据测量了每周美国公司的商业原油库存的变化,若库存水平低于预期,则理论利多原油;若库存水平高于预期,则理论利空原油。金十特此总结2016年1月至上周,API与EIA公布值与预期值的比较及对行情的实际影响。
API和EIA同向概率高达78.6%
在统计范围内的56组有效数据中(本周EIA尚未公布),仅有12次API和EIA公布的原油库存录得反向(一个为正值,一个为负值),即当凌晨公布的API录得增加时,当晚公布的EIA录得减少。
换句话说,在统计范围内,API和EIA同向概率为44/56,约为78.6%。那么当API数据率先出炉,随之而来的EIA数据有78.6%的机率与API数据同向。比如,今天凌晨公布的API库存录得增加235.1万桶,按此估算,EIA库存增加的概率相当大。
锁定API与EIA同向的“大概率区间”
78.6%仅仅说明可能性很大,那么API在什么区间时EIA与API有九成以上的概率录得同增或同减呢?
紫茹觉得,在统计范围内以API为基准,当API原油库存录得增加180万桶以上(大于180万桶),或录得减少230万桶以下(小于-230万桶)时,当周的EIA有九成以上的概率与之同向(呈同增或同减)。
不过,在统计范围内有四次异常,分别发生在1月13日、2月10日、2月18日和5月11日。1月13日公布的API数据录得减少392万桶,然而晚间公布的EIA数据却录得增加23.4万桶,是由于同时公布的汽油库存和精炼油库存录得大幅增加,且库欣地区原油库存触及纪录高点;2月10日公布的API录得增加236万桶,EIA却意外减少75.4万桶,分析人士称因当周美国原油日进口量减少110万桶,至710万桶,创2014年12月以来最大单周降幅;2月18日公布的APT录得减少326万桶,EIA却增加214.7万桶。有关近期行情为何与EIA原油数据“唱反调”
紫茹提醒各位留心汽油库存数据
3月9日公布的EIA数据显示,截至3月4日当周原油库存录得增加388万桶,略超预期,当周汽油库存录得减少452.6万桶,当周精炼油库存录得减少111.9万桶,当周EIA俄克拉荷马州库欣地区原油库存录得增加69万桶。虽然美国当周原油库存增加,但目前市场的关注点转移到了汽油库存上;受季节性因素影响,此次汽油库存降幅刷新近一年最大,汽油库存减少刺激美油在数据公布后一路上涨。
2016年美国国内汽油需求高企,同比上涨4.4%,或1060万桶。由于汽油库存自2015年冬季起不断高涨,一度低至1美元/加仑的汽油价格愈发刺激汽油需求,引发汽油库存大量被消耗。除了原油、汽油库存数据,EIA每周公布的《周度原油情况报告》中其他分项数据对油价的影响可见金十此前发布的EIA报告解读指南。
API/EIA公布6小时内美油最大涨/跌幅范围
最后紫茹总结,当API当周原油库存在-800万桶至1450万桶之间,美原油最大涨/跌幅范围在-2.5%至2.5%之间;而EIA当周原油库存在-700万桶至1100万桶之间,美原油最大涨/跌幅范围在-8%至9%之间。
目前,市场聚焦晚间EIA原油库存,是否接力API助多头逆袭?我们拭目以待。对股票、沥青、原油等现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触需要更多资讯的朋友,添加笔者薇亻言:ZR3760获取每日财经资讯,行情走势分析,交易策略,我确信我是你投资路上的灯塔.
文/陈紫茹(V信ZR3760)
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