1990年的诺贝尔经济学奖得主哈里·马克维茨（Harry Markowitz）1927 年 8 月出生于美国芝加哥。1947 年毕业于芝加哥大学经济系，获学士学位。曾在美国兰德公司、通用电器公司、联合分析研究中心公司、仲裁管理公司、国际商用机器公司从事研究和管理工作，先后执教于加利福里亚大学洛杉矶分校、宾夕尼亚大学沃顿学院、拉特哥斯大学，现为纽约市立大学巴鲁克学院教授。还曾选为耶鲁大学考尔斯经济研究基金会员美国社会科学研究会员、美国经济计量学会会员、管理科学研究所董事长、美国金融学会主席等。

马克维茨在金融经济学理论方面进行了开拓性研究，可称得上是现代金融学奠基者。其突出贡献是发展了资产选择理论。1990 年他和其他两名经济学家一同获得了当年的诺贝尔经济学奖。其主要学术著作有：《资产选择：投资的有效分散化》（1970 年）、《Simscript:一种模拟程序设计语言》（合作，1963 年）、《过程分析研究广义经济性质的生产能力》（合作，1967 年）、《第二代 Simscript 程序设计语言》（合作，1969 年）、《EAS—E 程序设计语言》（合作，1981 年）、《逆偏差》（合作，1981 年）、《资产选择与资本市场中的均值——方差分析》（1987 年）。他的主要论文包括：《资产选择——有效的分散化》（1952 年 3 月）、《财富的效用》（1952 年 4 月）、《过程分析的性质及其应用（》1954 年 5 月）、《线性约束条件下的二次函数最优解》（1956年）、《关于离散规划问题的解》（合作，1957 年）、《长期投资— 一条旧规则的新证据》（1976 年 12 月）、《资产分析要素与方案》（合作，1981 年 9 月）、《非负与非非负：资本资产定价模型质疑》（合作，1983 年 5 月）、《平均方差与直接效用的最大化》（合作，1984 年 3 月）、《投资规则、毛利与市场波动》（1989 年秋）、《风险调节》（1990 年）。