大唐金融――环球期货简报（0508）
【纽约金市】COMEX期金收高1.2%,因美国就业数据逊于预期拖累美元下跌
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收涨,仅略低于25年新高,在美国公布4月非农就业报告逊于预期后,看多的投资者增持黄金部位。
期银亦随黄金走势上涨,收升0.5%,但铂金(白金)和钯金表现收盘涨跌不一。
6月期金大涨7.8美元,或1.2%,至每盎司684.30,交投区间介于675.50-687。
早盘期金曾触及1980年10月以来最高点,1980年10月时期金创下870美元上方的纪录高点。
今日走势全是受到就业数据的影响，该数据提振欧元大涨,因此黄金亦上涨。该数据推低美元兑欧元至一年低点,并推低美元兑瑞郎。
但投资者对贵金属的获利了结以及原油价格本周下滑限制了金价涨幅。
现货金<XAU=>一度触及每盎司684.10美元的25年新高,最终收报682.10/683.10,高于周四纽约市场尾盘的676.90/677.90。周五伦敦金午后定盘价为678。
7月期银<SIN6>上涨6.5美分,至每盎司13.89美元,交易区间介于13.67-14.14。现货银<XAG=>报13.91/14.01美元,昨日纽约尾盘报13.94/14.04。
7月铂金期约<PLN6>劲升12.7美元,收报1,189.10。现货铂金<XPT=>报1,178/1,183。
6月钯金期约<PAM6>下跌1.5美元至每盎司378.75。现货钯金<XPD=>报370/375美元。
【纽约金属】COMEX期铜温和收高,盘中呈现拉锯格局
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五温和上涨,盘中呈现拉锯走势,市场人士试图猜想当亚洲交易商周一自假期回到市场后的交投举措,同时亦受到伦敦金属交易所(LME)大幅提高交易保证金的影响。
"显然,市场最关注的话题是LME市场将于周一开始提高交易保证金,"一纽约交易员称。
他和其它交易员补充称,周一市场上涨或下跌都有可能,但下跌的可能性似乎更大。
7月期铜<HGN6>上涨1.40美分,报每磅3.4935美元。盘中曾触及合约新高3.5550。
现货月5月合约<HGK6>此前在海外市场曾飙升至纪录高点3.64美元,但最终缩减涨幅,收高0.4美分至每磅3.5970美元。
有越来越多的市场人士开始担心节节攀升的价格,同时亦担忧市场对于LME提高交易保证金的反应,盘中成交量稀少。
COMEX期铜预估成交量为15,000口,周四为13,950口。
【期市解析】COMEX/NYMEX金属技术面指标
(以美元计价) 6月金 7月银 7月铂金 6月钯金 7月铜
盘中高点 687.00 14.140 1193.00 386.30 355.50
盘中低点 675.50 13.670 1179.90 375.25 345.00
5日移动平均 671.30 13.939 1182.70 382.94 337.53
20日移动平均 634.00 13.228 1136.50 366.24 306.64
50日移动平均 594.70 11.675 1089.40 336.90 261.25
9日R.S.I. 88.41 60.53 73.98 58.55 82.74
14日R.S.I. 83.69 59.84 72.69 61.10 81.52
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位。取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议。移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子。所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出。
合约高点 687.00 14.840 1198.90 390.10 355.50
合约低点 312.00 4.750 985.00 197.00 98.00
第一通知日 5/31 6/30 6/30 5/31 6/30
到期日 6/28 7/27 7/27 6/28 7/27
黄金 91 89
白银 85 77
白金 92 87
黄铜 89 95
【伦敦金属】LME期铝收高,期锌和期铜等其它基本金属大致持平
伦敦金属交易所(LME)期铝周五收高,期锌和期铜在触及纪录新高后回吐涨幅,最终收盘持平。
市场有些许获利了结的倾向,周五的波动相当剧烈,上下拉锯,这不仅是投机性交易。
三个月期铝<MAL3>涨55美元,收报每吨2,935美元,此前一度触及18年新高2,945.1988年6月期铝曾升至3,190美元的纪录高位。
市场对铜铝需求强劲,今年1-2月份期间西方国家的消费量高于上年同期。"我们预期铜铝的短缺情况将加重,因为全球经济成长且需求未见减少迹象。"德银周报称。
周五铝库存下降525吨至751,075吨,铜库存减少1,725吨至114,250吨.三年前铜库存接近800,000吨。
三个月期铜<MCU3>收报7,655美元,当日升5美元,从稍早触及的纪录新高7,800美元回软。
亚洲交易商将于下周一重返市场,市场受影响的程度将低于以往。以前当市场重新开始交易时,通常会看到价格上涨,但随着投资者注意到这个特性,他们的交易习惯已有所改变。
波动剧烈也已吓退小型投资者,因此留下来的大型主力在看到价格上涨时亦不会大惊小怪。
为LME合约进行结算的LCH.Clearnet提高交易保证金的决定,亦将影响周一市况。LCH.Clearnet将三个月期铜的交易保证金调高至每口(25吨)14,575美元,原为6,700。三个月期锌的保证金由每口4,100美元调高至9,200。
三个月期锌<MZN3>收报每吨3,445美元,上涨5美元,周四曾大涨近7%,在Select系统更触及纪录新高3,490.库存下降1,700吨至五年新低255,900吨。SG Corporate Investment Banking在报告中称,"随着未来12个月实货供应越来越紧俏,我们担心锌价可能进一步上涨。"
三个月期镍<MNI3>收低130美元至19,470.三个月期铅<MPB3>下滑20美元至每吨1,220;三个月期锡<MSN3>报9,300美元,上日收于9,250。
【伦敦金属】LME金属库存最新变化--
伦敦金属交易所(LME)最近五个交易日库存变化如下(单位为吨):
品种最新库存
铜 114,250 -1,725 - 175 -1,400 - 175 - 225
铝 751,075 - 525 +13,300 -1,925 -1,400 - 1,650
锡 13,930 + 225 - 110 - 55 - 75 - 100
铅 98,750 - 400 - 500 + 50 - 200 + 2,975
锌 255,900 -1,700 - 750 - 300 -2,050 - 1,450
镍 25,560 - 294 - 912 - 162 - 66 - 180
铝合金 34,660 + 900 - 120 + 980 持平 - 140
NASAAC 124,960 - 120 - 120 - 180 - 100 - 40
*NASAAC为北美特种铝合金
【国际油市】NYMEX原油期货收高,受空头回补推动回到70美元上方
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五微幅收高,盘中涌现大量空头回补和部分逢低买盘,因关于伊朗核问题的忧虑为油价提供支撑。
原油和汽油期货价格自前两日的大幅跌势中反弹.美国此前公布一周原油和汽油库存增加,缓解了夏季驾车高峰期到来前的供应担忧,令油价在上两个交易日下跌。
6月原油期约结算价上涨0.25美元至每桶70.19美元,盘中交投区间为69.70-70.55.前两个交易日中曾重挫近5美元,或6%。
当日涨跌幅均受限,因市场出现空头回补,且指数基金进行部位展期;交易商称,此类基金通常在一个月的第五个交易日进行部位展期。
6月汽油期货<HUM6>上涨4.60美分至每加仑2.0406美元,周四曾一度跌至1.976。
6月取暖油<HOM6>上涨1.84美分,报每加仑1.9561美元,周四曾跌至1.917。
在过去三个月中,政治因素影响了能源市场。伊朗核问题不会很快达成任何令人满意或不满意的决议。尼日利亚石油供应出现中断，因此市场存在许多令其价格脆弱性加剧的因素。
NYMEX原油期货支撑位在68.55,阻力位在71.60.汽油期货支撑位处于1.99,阻力位则在2.053。
取暖油期货支撑位在1.899,阻力位在1.975.汽油裂解价差<CL-HU1=R>报15.64美元。
NYMEX 11月原油期货<CLX6>结算价报74.27美元。
【国际油市】IPE布兰特原油期货反弹,伊朗紧张局势再次成为焦点
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货周五收高,逼近每桶71美元.油市历经两日下挫后,投资者再度关注伊朗与西方国家间的核子僵局。
6月布兰特原油合约<LCOc1>结算价报每桶70.95美元,较上收市价70.29上涨0.66美元,成交量为61,883口.该合约的日高与日低分别为71.46与70.14美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油合约<CLc1>结算价报每桶70.19美元,较上日上涨0.25美元。
投资基金逢低买进扶助原油合约今日反弹。尽管如此,部分基金开始展期,可能使油市尾盘承压。
油价反弹,因为地缘政治紧张局势并未缓和。
西方国家与中国和俄罗斯于联合国展开第一轮会谈,协商要求伊朗放弃核计划的决议草案内容。
IPE 5月柴油合约<LGOc1>结算价报每吨612.50美元,较上日水平614.75下跌2.25美元。
【芝加哥期市】CBOT大豆期货收高,因空头回补引发价格上涨
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高.交易商称,此前曾触及两个半月高点,因投机客回补空头仓位。
基金持有大量大豆净空头部位,上月政府预计美国农民种植大豆达到纪录水平,促使分析师调高明年大豆年末库存水平将创历史纪录高位,引发基金增持空仓。
在农业部下周五将公布的2006/07年末库存第一次预估报告出炉前，还会有更多人空头回补。
大豆收盘大幅脱离盘初触及的高点,但当日仍上涨.5月大豆<SK6>收高3-3/4美分,报每蒲式耳5.94-1/2美元,而7月期货<SN6>上涨2-3/4,报6.06-1/2美元,此前曾触及6.14-1/2。
交易商称,商品基金买入约4,000口大豆期货,2,000口豆油和2,000口豆粕期货。
出口市场仍较淡静,买家转向南美购买新作大豆.有人猜测,由于巴西农民抗议售价过低,限制该国交易活动,全球买家可能转向美国购买。
大豆种植一直快速进行。CBOT交易商预计,美国农业部周一将公布美国20-25%的大豆已经完成播种。
盘中又出现一轮大规模的5月大豆期约交割,这是基本面偏空的信号。
大豆注册仓单周四尾盘持平于3,864口。
CBOT大豆期货成交73,135口,豆粕期货成交26,398口,豆油期货成交25,294口。
【芝加哥期市】CBOT大豆期货压榨利润(
根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的
大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆=
合约利润 变动
2006年5月 72.21 +0.10
2006年7月 67.25 +2.53
2006年8月 66.70 +1.84
2006年9月 67.27 +3.14
2006年11月/10月 60.71 +1.73
2006年11月/12月 69.51 +1.95
2007年3月 59.72 +0.95
2007年5月 65.65 +4.04
【芝加哥期市】CBOT小麦期货收高,因机构公布产量预估引发基金买盘
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货合约周五大幅收高,触及三周高点,交易商指因先前民间机构公布的产量预估利多,引发基金大量买盘。
咨询机构Informa Economics预计,2006年美国所有冬小麦产量为12.98亿蒲式耳,低于去年的实际产量14.99亿蒲式耳。
5月小麦合约<WK6>收高9美分,至每蒲式耳3.61-1/4美元,7月合约<WN6>上涨9-3/4美分,报3.72-1/4美元。
交易商称,商品基金购买了10,000口合约。
7月期约突破50日移动均线切入位3.70-3/4美元,升向三周高点3.78美元时,触发停止买单。
小麦期货成交量预估为50,208口,约为昨日27,085口的近两倍。
【芝加哥期市】CBOT玉米期货微幅收高,受技术性反弹支撑
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五微幅收高,市场出现技术性反弹,涨势受到小麦市场以及黄金上涨的支撑。
初级商品的走势通常类似,将不同商品纳入指数的基金活动不断增加。
玉米反弹时机已到,因价格已跌了一整周,其中7月期约较上周五收盘低8-1/2美分.但未平仓合约周四尾盘增至纪录高点1,220,973口。
5月合约<CK6>涨1美分,至每蒲式耳2.30-3/4美元,7月合约<CN6>涨1-1/4美分,至2.40-1/2美元。
对美国玉米的需求保持强劲,特别是乙醇生产将大幅提高以满足美国需求。
玉米期货预估成交量为134,148口。
【纽约期市】NYBOT棉花期货收盘涨跌互见,投机客下周料继续打压市场
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五收盘涨跌互见,市场在窄幅区间内波动,纪纪商称投机客下周料将继续打压市场。
7月期棉<CTN6>涨0.03美分,收报每磅50.31美分,盘中交投区间介于50.11至50.55美分.新作12月合约<CTZ6>亦涨0.03美分,报54.48美分.其它各月合约从收高0.20美分至下跌0.40不等。
商品分析机构Keith Brown总裁布朗称,投机客试图将7月合约打压至50美分下方,但可能遭遇贸易商买盘,不过该合约恐怕难以升逾51美分。
经纪商Flanagan Trading Corp.认为7月合约的支撑位在50.10和49.60美分,阻力位在50.80和51.60美分。
场内交易员称,预估成交量为9,000口,低逾周四的12,457口;截止周四的未平仓合约增加976口,至151,119口。
免责声明：以上分析仅供参考,并不构成入市建议。投资有风险,请谨慎决策!
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