课程名称

高级计量经济学

推荐使用教材

1、钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc..），机械工业出版社，1999.11

2、Zhang X. and Okawa T., Cointegration and Error Correction, Theory and Application with Mathematica, Seseragi Publishing Co., Japan, 1997

应具备的知识

1、经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学）

2、数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析）

3、线性代数（矩阵，向量空间，特征根）

教学目的

计量经济学是涉及统计学、经济理论和数学等多个学科的内容，特别适合于具有不确定性的经济变量之间的关系。随着计算机的日益更新和计量软件的多样化又给现代经济的数量化研究提供了强有力的工具。学习本课程的主要目的是：让学生理解和掌握计量经济的建模思想和方法，体现在研究计量经济模型在宏观经济领域中结构分析问题以及政策分析问题的作用和功能；研究在商业及一般社会活动中的模型，并将之用预测或辅助决策的作用和功能。以培养学生综合分析问题和解决问题的能力。

对本课程学习特色和意义表现在，能够理论联系实际，加强具有对现实经济问题进行观察分析并建立计量经济模型从事经济数量分析的能力。由于我国国情的特殊性，计量经济方法在我国的推广应用还存在许多困难，如缺少足够长度的时间序列资料、经济变量之间的关系不稳定，制度因素的影响难以定量测度等等，解决好这些问题无论是从经济现实需要出发还是从提高研究水平角度考虑，对于学习和研究计量经济学都有着重要意义。

教学基本要求

主 题

章 节

基本要求

概述

第一章

概述

掌握什么是计量经济学；了解计量经济学的产生与发展、计量经济学的应用步骤。

单方程回归模型

第二章

一元线性回归模型

熟练掌握模型及模型的基本假定、参数的估计及估计量的有关统计性质、回归参数的显著性检验和模型拟合优度的描述（可决系数）；掌握平方和分解公式基本内容与具体含义；会用所学的理论进行实证分析（主要是预测问题）。

第三章

多元线性回归模型

熟练掌握模型及模型的基本假定（用矩阵描述）、参数的OLS估计、回归参数的显著性检验、模型拟合优度和修正拟合优度描述、模型的整体显著性检验；掌握参数估计的有关统计性质；会用所学的理论进行实证分析（主要是预测问题）。

第四章

单方程回归模型应用

熟练掌握非线性模型的线性化问题；掌握虚拟变量概念及其应用；了解分段回归问题分析的思想。

经典回归基本假设的破坏

第五章

多重共线性

掌握多重共线性含意、多重共线性后果；熟练掌握多重共线性检验、多重共线性克服。

第六章

异方差性

了解异方差表现与来源；掌握异方差的后果； 熟练掌握异方差检验克服异方差的方法。

第七章

序列相关性

掌握非自相关假定、一阶自相关、自相关的来源与后果；熟练掌握自相关检验、克服自相关的方法；掌握自相关系数的估计。

单方程模型估计中的高级问题

第八章

单方程模型估计中的高级问题

了解分布滞后模型的基本概念；掌握分布滞后的估计问题。了解自回归模型的基本概念；掌握自回归模型的估计问题；了解平行数据的使用。

联立方程模型

第九章

联立方程模型及其识别

掌握联立方程模型的一般概念、联立方程模型的结构形式、约化形式、递归模型；熟练掌握联立方程模型的识别问题。

第十章

联立方程模型的估计

掌握普通最小二乘法（OLS）、间接最小二乘法（ILS）、工具变量法（IV）、二阶段最小二乘法（2SLS）。

时间序列分析

第十一章

时间序列分析

了解时间序列的基本概念、自回归过程、移动平均过程、自回归移动平均模型以及时间序列模型的预测问题。

计量经济模型的应用和若干最新成果

第十二章

应用和若干最新成果

了解应用和若干最新成果。