序言:让经济学更贴近真实世界

经济学是一门科学吗? 自从萨谬尔森开创了用数学分析方法建立经济学理论模型研究之后，经济学确实越来越像是一门科学了。马克思说过：一种科学只有到了能成功运用数学时，才算真正达到了完善的地步。这句话被很多人误用为“只有成功运用了数学，才算是科学。”而经济学确实成功应用了数学工具，但马克思的说法其实是先要确定某门学科是科学，才去判断她是否达到了完善的地步。所以，我们得先判断经济学是否是一门科学。我的答案是她正在成为一门科学。

科学应该是可以证伪的，而且对现实的预测能力会按照一定的路径不断提高。当前流行的西方经济学，或者说新古典经济学，是否是一门科学，值得商榷。这门学科的理论建立在人是“理性的”，人们掌握的信息是“完备的”假设基础上，经过严密的数学模型推导，得出了关于人类社会的经济现象的解释。其中有部分理论是无法证伪的，而有些已经被确认无法准确解释和预测现实经济问题。

在此我禁不住想拿物理学的牛顿力学和新古典经济学做个简单对比。牛顿力学是在一些严格限制条件下推导出来的物理规律。比如，无摩擦力，纯真空，速度不超过一定限度等等。此时，我们可以用牛顿力学公式做一些实际测量和测算，而且得出的结果具有一定的精确度，在低速常态大小的物体上，牛顿力学是合用的。同样是基于严格的理想化的假设条件，研究人类经济问题的新古典经济学也有漂亮而严谨的数学模型和公式，却不一定总能得出可以在现实中验证的结果。这是新古典经济学令人尴尬的地方。当然，众所周知，牛顿力学在高速或小粒子领域是无法应用的，在那里又出现了更加精密的科学理论，比如相对论、量子力学等等。但是我们从中可以看到一个清晰的理论提升和演进的路径：前提假设不断放松和更贴近现实，得出更有解释力和预测能力的理论体系。新古典经济学在当前阶段显然需要遵循同样的发展路径。一言以蔽之，“理性人”和“完全信息”假设必须被放宽，从更接近社会经济现实的起点入手研究。

新的努力已经出现了可喜的成果，针对“理性人”条件的放宽，出现了“行为经济学”和“行为金融”；针对“完全信息”条件的放宽，出现了“信息经济学”。而且我们欣慰地看到，这两个方向的新尝试，已经得到了主流经济学界的认可。信息经济学分别在1996年和2001年获得诺贝尔经济学奖承认，行为经济学和行为金融分别于2002年，2013年和2017年获得了诺贝尔经济学奖。从时间上我们看出，21世纪的经济学将出现质的飞跃，改造两个经济学基本假设的工具逐渐成熟了，而且得到了经济学界主流的认同。换言之，现代西方经济学正在向更科学、更具现实指导性的方向前进。

当我们承认并从“人是有限理性的”，“人们所能掌握的信息是不完全的”的前提出发，我们显然变得更加现实了。经济学研究的根本对象是个人的群体，而不是一堆体积和状态在常温和低速下基本不会变化的“木块”。每个人的独特性和多变性，当他们在一起相互影响时（构成人类社会的不同单元），是不适合用简单的科学抽象方式加以研究的，这其实就是为何“牛顿力学”的方法论不能适用于经济研究的一个根本原因。

研究人类的经济行为，出发点还得回到人这个复杂生物体的本质，采用研究人的科学方法，比如生理学、心理学等。这是行为经济学、行为金融和信息经济学不太一样的地方。后者的方法论仍主要基于几种成熟的数学方法，比如博弈论、线性规划等，而行为经济学、行为金融则更多地依赖心理学理论和方法。

本书的重点是讨论行为经济学。行为经济学的萌芽早在20世纪上半期就已经出现。比如凯恩斯，阿莱（1988），西蒙（1978），甚至综合了新古典经济学之大成的萨缪尔森（第二届诺奖得主）都曾经研究过相关问题，特别是阿莱（关于确定性效应的阿莱悖论）和西蒙（有限理性概念）这两位诺奖得主，对于行为经济学的发轫提出了深刻的见解和极具启发的问题。

新古典经济学大厦在两个基本假设和一个重要测量方法（理性预期）被动摇的情况下，又坚持伫立了半个多世纪。然而，既然是科学，就无法阻挡住前进的脚步。这一次的完善是在基本层面开始，行为经济学和行为金融仍借助数学方法，但同时融入了心理学和神经科学方法。这种方法论的扩展和升级，毫无疑问会推动经济学的成长和完善。

严格地说，行为经济学已经形成了一个理论框架体系，2002年，以心理学家身份跨界研究经济问题的卡尼曼教授（因前景理论等行为经济学基础研究获奖，他的主要合作者特沃斯基因于1996年去世而未能分享这项殊荣）获得了诺贝尔经济学奖。2017年，作为行为经济学开创者“三剑客”的塞勒教授获得了诺贝尔经济学奖，正式标志着行为经济学已经具备了改造新古典经济学的主流身份。

人类已经进入了一个以更贴近人的自然和社会属性的角度研究自身经济行为的新阶段。我想要表达的是，行为经济学不是现有西方经济学的一个分支理论，而是重建西方经济学的一个理论工具和基础，另一个是信息经济学。从此，我们就可以从完善西方经济学的两个基本假设入手，重建经济学理论体系。其意义犹如爱因斯坦研究相对论，普朗克、海森堡、薛定谔等人着手研究量子力学。经济学要向更深层的人性和生理层面（大脑思维和神经反应）进军了。

这本书的诞生是应出版社邀请，作为一名专注研究和介绍行为经济学、行为金融的青年经济学者，我非常荣幸能够在2017年诺奖颁发给行为经济学、行为金融创始人里查德·塞勒之时，着手写这本行为经济学经典导读。巧合的是，这正好也是我翻译的卡尼曼和特沃斯基主编《价值、选择和决策》（行为经济学经典论文集，机械工业出版社，诺贝尔经济学经典文库）即将出版之时。这本书将成为这本经典论文集的一个有选择的注解，每个章节将以一两个行为经济学试验或案例开始，然后介绍原理和模型，再提出可能的其他应用范围或例子，最后提出分歧点或需要进一步思考的问题。

希望这本书能以贴近生活的角度，充分展示和解读行为经济学经典的精华，通过生活案例，达到引导读者深入思考为目的，使其成为一本有特色、有坚实理论根基的经典导读读物。

在重建现代经济学理论大厦的过程中，需要更多人的参与和贡献。行为经济学不仅仅是一门受到主流学界承认的显学，更是一个人类提升自我认知，探索终极真理的工具。希望这本书能在帮助大家认识和学习这一重要工具上有所助益。

郑磊