金融市场开放交易系统的自适应控制投资模型的研究 

马金龙^1,2，马非特²

（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙 410013；2．中国科学院广州地球化学研究所，广州 510640）

摘  要：在复杂系统理论的基础上，经过五年的金融市场（股票和期货）实践，已经找到了追随金融市场交易价格波动的非线性特别动力因子（孤立波），从定量的层面上揭示金融市场中非线性作用引起的惊人的有序性；通过有效的数据挖掘，从而实现基于数据的知识发现，具有信息不对称情况下的信息黑箱可视化意义，找到了凯恩斯“选美问题”的求解途径。本模型是运用鞅方法与不动点理论，对金融市场交易进行非线性动态规划，建立自适应控制数理模型，遵循反向与惯性行为交易策略，随机逼近股票、期货价格波动的最低、最高点，最优化建仓、出货时机，实现学习进化争当少数人获胜博弈。

关键词：金融市场，非线性，数据挖掘，数值分析，自适应控制，动态规划，投资模型

中文分类号：F830.9        文献标识码：A

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