作者文章归档：马金龙
编者案：自反散射方法发现以来，可积系统及孤立子理论在数学、物理、化学等各自然领域得到了广泛深入的研究和应用。该文则将孤子理论应用于金融领域的研究，其效果还需大量的实证检验，但新颖的研究方法值得大家共同探讨。
摘要：本文通过对金融市场交易数据进行相空间重构，得到微分流形市场几何形态，发现了金融市场的Yang-Mills泛函；经相应时空及非Abel定域规范对称变换，获得有意义的守恒量，导出金融孤子。说明了金融市场中的流形纤维丛与规范场具有严格的对称性。基于非线性动力学原理对金融交易市场价格波动投机建模，以股票和期货实时模拟同步交易实验和实盘测试，来直...
战略性大宗商品交易价格波动的危机研究*
马金龙1,2，马非特2
（1．中国科学院广州地球化学研究所，广州 510640；2．长沙非线性特别动力工作室，长沙 410013）
战略性大宗商品的价格波动危机正威胁着中国的经济和金融安全。导致价格波动的主要因素是国际投机资本所为。大宗商品交易市场好似一个没有硝烟的战场，且是不可避免的，非打不可的战役。在战役的战略层面上，国家的战略储备不仅对商品的价格波动起到调控作用，而且对稳定和保护商品市场起到关键性作用，其重要性不容低估。然而，在设施中必须严格遵循大宗商品市场的价格波动规律及其游戏规则。在战役的技术层上...
金融高频数据挖掘
——揭开永恒的市场波动的神秘面纱
马金龙1,2，马非特2
（1 中国科学院广州地球化学研究所 广州 510640；
2 长沙非线性特别动力工作室 长沙 410013）
摘 要：金融高频数据是金融市场内秉特性的表征。本文基于复杂系统理论和非线性动力学原理，通过对金融交易市场高频数据进行空间重构、数据挖掘和数值分析获得非线性特别动力因子——金融孤子，发现其价格波动规律，建立与市场相适应的前瞻性的演化博弈模型，进而提出金融孤子的...
金融市场高频数据挖掘的新进展
——金融孤子（非欧几何）构造投资模式的实盘交易
马金龙1,2，马非特1
（1 长沙非线性特别动力工作室 长沙 410013）
（2 中国科学院广州地球化学研究所 广州 510640）
摘 要：本文基于复杂系统理论和非线性动力学原理，对现代金融交易市场的高频数据进行挖掘，运用金融孤子（非欧几何）构造投资模式，实盘交易中国金融市场(股票、期货)相关品种，证实在市场经济体系下，信息价值淹没在市场盘面的...
市场价格波动投机（投资）与金融物理建模
——作为高科技风险投资的私募基金
马金龙1,2，马非特1
（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙 410013；2．中国科学院广州地球化学研究所，广州 510640）
摘要：能持续稳定地增进自己的福利是投机（投资）者的梦想和追求的目标，关键是要对非线性金融市场风险的定量分析和评估。为了实现“低买高卖”，争当少数人获胜博弈，必须基于复杂系统理论，应用非线性动力学原理，采用“数据→建模→概念→实践”观测方法，建立起与市场相适应的前瞻...
金融市场价格波动数值预测的思考
马金龙1,2，马非特2
1 中国科学院广州地球化学研究所，广州 510640
2 长沙非线性特别动力工作室，长沙 410013
摘要：金融市场价格波动预测是一个举世公认的国际性科学难题，打破长期徘徊在以线性的、完全理性的均衡范式的现代（主流）金融学为基础的经验性预测局面，转向研究以非线性动力学为基础的金融市场价格波动数值预测，将非线性金融市场动力学的理论、模拟试验和实际观测，数据同化和计算软件的开发作为今后研究的重点，并借助数值分析天气预报、物理建模地震预测和航位推算弹道导弹等学...
金融孤子的（非欧几何）构造
1. 相对论时间的投机过程
The Perception of Time, Risk and Return During Periods of Speculation
2. 波函数描述的投机理论
Security Transaction Volume/Price Probability Wave Equantion
3. 连续统交易的微分博弈
Existence of Competitive Equilibria in Markets with a Continuum of Traders
4. 金融市场的“Free Lunch”
①O...
金融交易市场发现孤子存在的意义
——橡胶、沪铜实时模拟同步交易实验报告
马金龙1,2，马非特1
（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙 410013；2．中国科学院广州地球化学研究所，广州 510640）
摘 要：本文基于复杂系统理论，应用非Abel定域规范变换方程和鞅与不动点数值分析原理，以期货橡胶、沪铜实时模拟同步交易实验来直接模拟和验证金融交易市场孤子存在的事实。金融交易市场孤子的发现，表明金融交易市场（期货、股票、汇兑）有一种新的物质与能量存在形式。更为深刻的意义是，自爱因斯坦统一场论以来，相互作用统一理论思想的令人震惊的...
孤子基金的（无交互作用模拟操作）模型
运用鞅方法与不动点数值分析原理，对股票中国联通和华夏银行进行实时模拟同步交易实验，并进行非线性动态规划，遵循反向与惯性行为交易策略，实现学习进化争当少数人获胜博弈。信息价值（投机）淹没在市场盘面的高频数据之中，通过有效的DM （Data Mining）从而实现KDD（Knowledge Discovery of Database），具有信息不对称情况下的IBBV （Information Black Box Visualization）意义。
孤立波、非线性动力与价格波动投机
——金融市场凯恩斯“选美问题”有解可求
马金龙1,2，马非特1
（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙 410013；2. 中国科学院广州地球化学研究所，广州 510640）
摘要：非线性科学不仅起到开阔眼界、解放思想的作用，而且已经成为解决复杂系统问题的有效手段。金融交易市场（股票、期货）价格波动是非线性的，对价格进行描述只能是一个非线性方程组，而非线性科学研究表明，孤立波正是非线性方程的解。“金融市场交易价格波动投机模型”是凯恩斯“选美问题...